Индикатор Дончиана в торговле криптовалютой

Индикатор Дончиана, принадлежащий к семейству индикаторов пробоя, используется для выявления максимальных и минимальных экстремальных значений, которые могут привести к разворотам, пробоям и смены тенденций. Разработанный фьючерсным трейдером Ричардом Дончианом, этот индикатор может быть применен к криптовалюте и работает аналогично полосам Боллинджера, так как состоит из трех отдельных линий.

Индикатор Дончиана

Структура индикатора каналов Дончиана

Дончиан, сам трейдер, известен своим простым торговым подходом — следуй тренду. Однажды он рассматривал график изменения стоимости меди, тогда же прокомментировал:

«Предполагается, что фундаментальные показатели по меди должны быть бычьими, но я сейчас на короткой стороне, потому что тенденция снижается». 

Ричард Дончиан

Именно это предложение прекрасно объясняет не только самого Дончиана, но и его знаменитый показатель.

Три линии показывают максимум, минимум и центр канала. Максимум представляет самый высокий максимум за заранее определенный период, как правило, отводят двадцатидневный период. Низкий является противоположным, то есть самым низким показателем за последний период, в то время как средняя (средняя) линия рассчитывается путем нахождения середины: верхний и нижний пределы вычитаются и делятся пополам. Чем шире две крайности канала, тем более изменчив рынок и наоборот.

В техническом анализе для крипто-торговли суть индикатора относится к рисованию свечного паттерна на графике цен. Поскольку ценовые графики обычно основаны на времени, каждый уровень рисуется по мере его формирования в конкретный промежуток времени.

Несмотря на то, что аналогично полосам Боллинджера, индикатор каналов Дончиана отличается тем, что не требует ввода данных пользователем для волатильности. Кроме того, он использует самый высокий максимум и самый низкий минимум за периоды X, в то время как полосы Боллинджера, с другой стороны, используют простое скользящее среднее для периодов X плюс / минус стандартное отклонение цены для периодов X, умноженное на 2.

Индикатор Дончиана
Желтые линии — индикатор Дончиана

По сути, каналы Дончиана сравнивают текущую цену с диапазонами за предыдущие (установленные) периоды. Каналы указывают на силу текущего рынка — бычий, медвежий или в диапазоне. Он считается одним из самых простых торговых индикаторов, применимых ко всем рынкам, включая рынок криптовалют.

Использование индикатора каналов Дончиана для криптовалют

В целом, существует два типа крипто-торговых стратегий, разработанных на основе индикатора каналов Дончиана: торговые прорывы, так же прорывы верхних или нижних линий канала, или торговые прорывы центральной линии канала в обоих направлениях. Если рынок бычий и тренд восходящий, верхняя линия канала также подталкивается вверх и наоборот. Если цена остается в стороне от верхней линии, она будет оставаться на предыдущем 20-дневном максимуме (в случае, если 20 — это заданное значение), прежде чем вскоре упадет, как видно на рисунке ниже.

Индикатор Дончиана

Используя первую торговую стратегию, трейдеры ищут точку входа для покупки криптовалюты после того, как был достигнут новый 20-дневный максимум, и зеленая линия сделала движение вверх равным новому максимуму, и наоборот. С другой стороны, любое движение ниже красной линии (самая низкая точка за последние 20 дней) означает, что тренд медвежий, так как цена подтолкнула минимум существующего канала еще ниже. Таким образом, сигнал генерируется каждый раз, когда экстремумы канала устанавливают новый максимум или минимум.

Второй подход к криптовалюте предполагает покупку или продажу из-за движения валюты выше или ниже центральной линии. Этот подход особенно выгоден, если криптовалюта торговалась вблизи экстремумов канала, а теперь меняет направление тренда и агрессивно движется в противоположном направлении. На графике цены ниже, видно отличный пример того, как можно идеально использовать индикатор каналов Дончиана.

Индикатор Дончиана
Пример — график Биткоина

Момент, когда цена пересекает центральную линию вверх, является сигналом того, что тренд изменился, и это может привести смену тренда на бычий. В этом конкретном случае рынок биткойнов почти мгновенно создал новый максимум канала по цене около 2000 долларов выше, чем по центральной линии канала.

Выводы

Как еще один индикатор «следования тренду», Donchian Channels — это надежный инструмент для определения тренда криптовалют и создания торговых сигналов, обычно привязанных к разворотам или пробоям. Состоит из трех простых линий, он представляет собой простой, но мощный индикатор, который можно применять для торговли всеми криптовалютами за все периоды времени.

Кроме того, ширина канала также указывает на волатильность рынка, которая снова генерирует более полезную информацию для торговли криптовалютой.

WiND33

Криптоэнтузиаст

You may also like...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *